기업은행이 중소기업 대출을 한층 확대할 수 있는 기반을 마련했다.
기업은행은 국내 금융기관으로는 처음으로 금융당국에서 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출 방식 가운데 가장 높은 등급인 고급내부등급법 적용을 승인받았다고 15일 밝혔다.
BIS 비율을 금융감독기관이 정한 방법이 아닌 자체적으로 산출하게 됨에 따라 대기업보다 상대적으로 위험이 큰 중소기업에 대한 대출 여력을 한층 넓힐 수 있을 것이라고 기업은행 측은 설명했다.
은행 건전성을 강화하는 내용의 국제적 협약인 '바젤Ⅱ'는 리스크 관리 수준에 맞춰 각 은행의 BIS 비율 산출 방식을 표준방법, 기본내부등급법, 고급내부등급법 등 3단계로 나눠 적용하고 있다.
이 가운데 최고등급인 고급내부등급법은 은행 자체의 신용평가 모형으로 모든 리스크를 측정·관리할 수 있는 금융회사에만 적용된다. 국내 금융권에서 고급내부등급법 적용이 승인된 것은 이번이 처음이다.
기업은행은 앞으로 은행 내 실제 데이터에 맞는 리스크의 계량화가 가능해 건전성 관리의 적정성과 적시성을 동시에 높일 수 있을 것으로 보인다.
정교해진 리스크 관리로 향후 BIS 비율과 기본자기자본(Tier1) 비율이 상승할 것으로 전망된다. 이에따라 대출 여력도 확대 돼 중소기업 지원에 한층 활발하게 나설 수 있을 것으로 내다봤다.
향후 BIS 비율(위험가중자산 대비 자기자본 비율) 산출시 분모를 구성하는 위험자산이 줄어드는 효과가 나타나 그만큼 중소기업 대출을 늘릴 수 있는 여력이 생긴다는 뜻이다. 당국은 일반적으로 BIS 비율을 10% 이상으로 유지하도록 권고하고 있다.
기업은행 관계자는 "대외신인도도 높아져 해외 차입은 물론 채권 발행시 조달비용을 줄일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
기업은행은 지난해 10월부터 고급내부등급법 승인을 준비해왔다. 최근 금융감독원의 고급내부등급법 승인 심사위원회의 심의를 거쳐 승인을 얻었다.
컨슈머타임스 김한나 기자
