금융감독원은 은행 경영실태평가 기준(CAMELS)을 세분화하고 위험관리를 강조한 새 기준(CAMEL-R)을 만들어 내년부터 13개 시중은행과 지방은행에 적용한다고 2일 밝혔다.

기존의 'CAMELS'는 은행을 우수, 양호, 보통, 취약, 위험 등 5개 등급으로 분류했지만 대다수 은행이 1~2등급(우수 및 양호)에 몰려 은행 간 변별력이 떨어진다는 지적이 있어왔다.

금감원이 새로 만드는 'CAMEL-R'은 5개 등급마다 '+, 0, -'로 3단계 변별성을 둬 모두 15개 등급으로 분류한다.

또 자본(C), 자산(A), 경영관리(M), 수익성(E), 유동성(L)에다 기존의 위험 민감도(S)를 위험관리(R)로 대체하고 유동성과 위험관리의 가중치를 5%포인트씩 높이는 대신 경영관리와 수익성의 가중치를 5%포인트씩 낮춘다.

금감원은 유동성 평가 항목에서 단기대출비율을 제외하는 대신 구조적인 유동성을 점검하는 예대율과 중장기외화자금조달비율을 새로 집어넣을 계획이다.

경기의 좋고 나쁨에 따라 대출이 늘거나 주는 경기순응성을 완화하기 위해 여신정책의 적정성을 평가하고, 지배구조의 안정성과 성과보상체계의 적정성을 비계량 항목에 신설한다.

이 밖에 위험관리 관련 지배구조와 절차, 평가 등의 항목을 만들어 은행들의 위험관리를 강화하도록 한다.

금감원 관계자는 "2개 시중은행과 2개 지방은행을 대상으로 오는 8월까지 예비 테스트를 마치고 업계의 의견을 모아 내년부터 새 기준을 적용할 방침"이라고 밝혔다.

컨슈머타임스 김한나 기자

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