[컨슈머타임스 김동호 기자] KB증권이 ELS(주가연계증권) 등 파생상품 손실을 재무제표에 즉시 반영하지 않고 리스크 관리를 소홀히 한 사실이 금융감독당국에 적발됐다. 이에 감독당국은 KB증권에 대해 '기관주의' 제재를 내렸다.

18일 금융투자업계에 따르면, 금융감독원은 지난 14일 KB증권에 대해 파생결합증권 운용 리스크 관리와 관련 회계처리 소홀을 이유로 '기관주의' 및 임직원 주의·견책 제재를 결정했다.

KB증권과 합병한 옛 현대증권은 지난 2014년 1월부터 작년 8월 말까지 파생결합증권 리스크 한도를 무려 779에 걸쳐 초과한 사실이 적발됐다. 증권사는 경영 건전성 유지를 위해 각 부서 및 거래, 상품마다 리스크 한도를 설정해 운영하고 있다.

옛 현대증권은 이 외에도 2014년 8월부터 약 4개월간 파생결합증권의 자체 헤지 운용 잔고가 한도를 초과했지만, 이를 리스크 관련 부서에 통보하지 않고 방치한 것으로 드러났다. 또한 2015년 10월 ELS 손실(투입변수 중 금리 및 배당 관련 평가손실) 발생을 인지하고도 그 해 사업보고서에 즉시 반영하지 않았다.

이는 자본시장법상 경영 건전성 기준에 해당하는 제31조 1항과 제35조 1항, 금융투자업규정(위험관리체계) 등을 위반한 행위다.

금융감독원은 ELS 등 파생결합증권은 헤지운용 손실의 위험과 함께 투자자들의 손실 가능성도 커 업계가 리스크 관리에 각별히 주의해야한다고 지적했다.