11일 금융당국에 따르면 금융감독원이 최근 18개 국내 은행에 대한 스트레스 테스트를 실시한 결과 이같이 나타났다.
금융당국 관계자는 "경제성장률과 환율, 금리, 주택가격 등 다양한 변수를 대입해 은행권의 부실채권 발생 규모와 손익, BIS 비율 등을 추정했다"며 "은행 BIS 비율에 가장 큰 영향을 미치는 변수는 경제성장률"이라고 밝혔다.
금감원은 올해 경제성장률이 -6%까지 떨어지는 최악의 상황까지 고려해 스트레스 테스트를 실시했다.
이 관계자는 "성장률 전망치가 낮아질수록 은행권 부실채권(고정이하 여신) 발생규모는 기하급수적으로 늘어난다"고 전했다.
작년에 은행권에서 신규 발생한 부실채권은 20조 원 안팎이며 이중 14조 원이 대손상각(4조4천억 원), 담보처분에 의한 회수(3조8천억 원), 여신정상화(2조7천억 원), 매각(1조6천억 원) 등의 방법으로 처리됐다.
올해는 경기침체로 기업과 가계의 대출상환 능력이 악화됨에 따라 작년에 비해 2배 이상 많은 40조~50조 원 규모의 부실채권이 발생할 것으로 추정되고 있다. 이병건 신영증권 금융팀장은 "올해 경기침체와 연체율 증가 등을 감안할 때 은행권 부실채권이 40조 원 정도는 나올 것으로 보고 있다"고 말했다.
그러나 부실채권이 대량 발생한다고 해도 현재 국내 은행의 BIS 비율은 12%대로 양호한 수준이어서 건전성이 크게 악화되지 않는 수준일 것이라는 전망이 우세하다.
작년 말 현재 18개 국내 은행의 평균 BIS 비율은 12.19%이며 13개 시중은행의 BIS 비율도 11.18~13.42%로 양호한 수준이다.
금감원 관계자는 "은행권 BIS 비율이 평균 1% 떨어지려면 단순계산으로 12조 원의 적자를 기록해야 하며 이는 부실채권이 60조 원 발생하는 것에 해당된다"며 "국내 은행의 현재 BIS 비율은 상당한 여유를 갖고 있다"고 말했다.
게다가 금융당국이 총 20조 원 규모의 자본확충펀드를 통해 은행권 자본수혈을 지원하고 10조~20조 원 수준일 것으로 추정되는 구조조정기금을 조성해 부실채권도 매입할 계획이다.
신영증권의 이병건 팀장은 "연체율이 급등하고 은행들이 올해 큰 손실을 본다고 가정해도 국내 은행 중에 BIS 비율이 8% 미만으로 떨어지는 곳이 발생할 가능성은 매우 적다"고 말했다.(연합뉴스)
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