운영 기간 및 포트폴리오 변경, 감독 규제 방향 등을 종합적으로 반영한 '신용리스크관리시스템 재개발 프로젝트'를 추진한 결과다.
DGB대구은행은 2015년 12월 기본내부등급법 최초 승인 이후 신용리스크 위험가중자산 산출 시 표준방법에서 기본내부등급법이라는 선진화된 방법을 적용했다. 2018년 4월 금융감독원 사전점검 이후에는 리스크관리 인력 확충, 내부 신용리스크관리 프로세스 개선 및 신용리스크관리 조직 강화 등 리스크관리 전반 개선을 추진해 왔다.
2018년 9월부터 올해 6월까지 '신용리스크관리시스템 재개발 프로젝트'를 추진했으며 이번 금융감독원 변경 승인대상은 △기업신용평가모형 △소매신용평가모형 △부도율 및 신용환산율 등을 포함한 위험요소 전반의 개선사항이다.
이를 바탕으로 신용평가모형의 향상된 변별력을 통해 자산건전성관리 강화 및 모형의 안정성 확보로 신용등급의 신뢰도를 제고하는 한편, 부도율 등의 위험요소 보수성을 강화함에 따라 BIS자기자본비율의 신뢰도 제고, 신용위험의 효과적 대응 등이 가능할 것으로 기대된다.
도만섭 리스크관리본부장(CRO)은 "DGB대구은행은 신용리스크관리 인력 및 전문성을 지속적으로 강화할 예정"이라며 "향후 DGB지주 기본내부등급법 승인 추진을 통해 DGB금융그룹의 전반적인 신용리스크관리 수준 향상과 효과적인 자본비율관리에도 기여할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지
