금융당국, 스트레스완충자본 도입 유예ㆍ규제 완화 검토

컨슈머타임스=김하은 기자 | 금융당국이 스트레스완충자본 도입 유예 등 건전성 규제 완화 방안을 다각도로 검토하고 있다. 탄핵 정국에 따른 원·달러 환율 급등으로 은행권이 자본비율 관리에 어려움을 겪으면서다.

15일 금융권에 따르면 은행권에서는 경기대응완충자본(CCyB)과 스트레스 완충자본 적립 수준이 완화를 건의하고 있다.

금융당국은 당초 올해 연말부터 17개 국내 은행과 8개 은행지주회사에 위기 상황에 대비한 추가자본인 스트레스완충자본 적립을 의무화하기 위한 절차에 돌입한 바있다. 

스트레스테스트(위기상황분석) 결과와 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트까지 기존 최저자본 규제 비율에 더해 추가자본 적립의무를 부과하는 것이다.

현재 이를 담은 은행업·금융지주회사 감독규정 개정안은 현재 규제개혁위원회 심사 중인 것으로 전해지고 있다. 

이에 따라 올해 5월부터 1%로 상향조정된 경기대응완충자본 적립 수준도 완화될 수 있다. 경기대응완충자본이란 신용팽창기에 은행에 추가자본을 0∼2.5%까지 적립토록 하고 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화해 이를 사용토록 하는 제도를 말한다.

이는 원·달러 환율 변동성, 은행대출 연체율, 회사채 신용스프레드 등의 지표를 감안해 금융위 의결을 거쳐 즉각 해소될 수 있다.

은행권은 원·달러 환율이 지난 3일 비상계엄 선포 당일 1440원대까지 치솟았다가 1430원대에서 크게 떨어지지 않으면서 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 하락을 우려하고 있다. 14일 새벽 2시 원·달러 환율은 1435.20원에 거래를 마감했다.

은행이 지켜야 하는 BIS 규제비율은 △보통주자본 8.0% △기본자본 9.5% △총자본 11.5%다. 금융 체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%포인트를 가산해 총자본비율을 규제한다. 

3분기 말 5대 시중은행의 총자본비율은 KB 16.75%, NH농협 16.16%, 신한 15.85%, 우리 15.63%, 하나 15.42%로, 규제 비율을 3∼4%포인트 웃돈다.

주요 금융지주들은 환율이 10원 높아지면 자기자본비율이 약 0.01∼0.02%포인트 낮아지는 것으로 추정한다.